На текущий момент на Московской бирже представлено 406 действующих контрактов на более чем 150 различных активов. Вся продукция представлена в секциях: фондовой, товарной и денежной. В нашем материале – данные о самых популярных фьючерсах мая.
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент – это соглашение об обязательной продаже или покупке актива по установленной цене в заранее определенный срок. Более подробную информацию о работе с фьючерсами можно найти в обучающем материале.
Самые торгуемые фьючерсы
Наибольшей популярностью на Московской бирже пользуются валютные и товарные фьючерсы. Они используются не только для спекулятивных операций, но и активно применяются профессиональными участниками рынка и крупными финансовыми организациями, например, для страхования рисков (хеджирования). Именно поэтому объемы торгов этими группами фьючерсов значительно выше.
В мае общий объем торгов всеми фьючерсными контрактами приблизился к отметке в 10,2 триллиона рублей. При этом почти половина всего этого объема пришлась на торги пятью самыми ликвидными фьючерсами.
Фондовая секция
На фондовом рынке представлено несколько групп фьючерсных контрактов.
- Торговля фьючерсами ведется по следующим индексам: РТС, индекс Московской биржи, отраслевые показатели, индекс государственных облигаций и индекс недвижимости ДомКлик.
- Вечный фьючерс на индекс Московской биржи – это контракт с ежедневной датой экспирации, который автоматически продлевается.
- Фьючерсы на акции российских эмитентов.
- Фьючерс на волатильность российского рынка — RVI.
- Фьючерсы на иностранные ценные бумаги подразумевают в качестве базовых активов акции инвестиционных фондов, ориентированных на индексы S&P 500, NASDAQ 100, Hang Seng, EURO STOXX 50, DAX, Nikkei 225, DJIA и Russel 2000. Также к ним относятся фьючерсные контракты на депозитарные расписки китайских компаний, в настоящее время представленные Alibaba и Baidu.
Пять наиболее востребованных контрактов фондовой секции в мае сформировали 17,31% от общего объёма фьючерсных сделок. В числе самых популярных контрактов данной секции:
Товарная секция
В товарной секции доступны фьючерсы на следующие активы:
- Нефть марки Brent
- Природный газ Henry Hub
- Цветные металлы, включающие алюминий, цинк, медь и никель
- Благородные металлы (золото, серебро, платина и палладий)
- Вечный фьючерс на золото представляет собой однодневный контракт, который автоматически продлевается.
- Пшеница
- Сахар-сырец
- Российский сахар
В мае на пять наиболее востребованных контрактов товарной секции приходилось 29,42% от общей торговли фьючерсами. Самыми популярными контрактами в данной категории стали:
Денежная секция
Денежная секция включает следующие группы фьючерсных контрактов:
- Фьючерсы на валютные пары.
- Бессрочные фьючерсы на валютные пары – это контракты на сделку, срок действия которых постоянно продлевается.
- Фьючерсы на ставку RUONIA служат индикатором межбанковской овернайт ставки, характеризующейся минимальными кредитными рисками.
- Фьючерсы на ставку RUSFAR показывают справедливую стоимость обеспеченных средств.
На пять наиболее ликвидных контрактов денежной секции в мае приходилось 29,36 % от общего объёма торгов фьючерсами. Самыми популярными для торговли фьючерсами в рамках этой секции являются:
Фьючерсы – активы с повышенным риском из-за эффекта плеча. Необходимо иметь резерв наличных средств и/или ликвидных активов для обеспечения позиций. Рекомендуется оставлять на счету сумму, равную 5 величинам ГО. Размер остатка индивидуальный и зависит от целей, уровня риска и волатильности инструмента.