Московская биржа планирует начать расчет облигационных индексов во все торговые сессии, сообщается в пресс-релизе торговой площадки.
Сейчас биржа рассчитывает облигационные индексы на основании информации о торгах в ходе только основной торговой сессии. В дальнейшем будут рассчитываться индикаторы для утренних, вечерних и торгов выходного дня.
При этом предусмотрены следующие особенности:
- все действующие биржевые облигационные индексы будут рассчитываться во все торговые сессии
- при раскрытии значений индексов будут использоваться текущие тикеры
- индексы будут рассчитываться на основе информации о сделках, заключенных в течение соответствующей торговой сессии
- данные будут публиковаться на сайте биржи по каждой торговой сессии отдельно, а также за полный торговый день
- расчетные параметры (номинальная стоимость, накопленный купонный доход, размер купонного дохода, выплаты в рамках амортизации по выпускам облигаций) в выходные дни будут равны параметрам первого торгового рабочего дня, следующего за выходными
- при расчете индексов в выходные и в понедельник капитализация базы расчета для предшествующего дня будет определяться с использованием параметров выпусков пятницы
- в качестве предыдущих значений для утренней, основной, вечерней сессий и выходных будут использоваться показатели индексов и капитализации, рассчитанные по итогам основной сессии рабочего дня, предшествующего дню расчета
- периодичность расчета индексов (по итогам каждой торговой сессии или каждые 15 секунд в течение торговой сессии) не изменится.
Начало расчета облигационных индексов в дополнительные торговые сессии рекомендовал комитет по индикаторам долгового рынка Московской биржи.
О точной дате запуска расчетов торговая площадка сообщит дополнительно.