Индекс гособлигаций RGBI вчера пробил поддержку на 117,4 п. Следующие уровни поддержки просматриваются на 117 / 116,75 / 116,4. Давление на котировки могли оказать аукционы Минфина.
Сегодня утром наиболее заметная торговая активность зафиксирована в бумагах ОФЗ серий 26252, 26249 и 26254.
S
ОФЗ 26252
90,9900%
14,97%
S
ОФЗ 26249
85,9890%
14,87%
S
ОФЗ 26254
92,6300%
14,70%
Букбилдинги
- Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) соберет заявки на облигации серии 35005. Срок — 3 года. Дюрация — 2,5 года. Предусмотрена амортизация. Объем — до 36 млрд руб. Купоны плавающие, ключевая ставка + спред. Ориентир по спреду — не выше 2%.
- ГТЛК проведет сбор заявок на выпуск облигаций устойчивого развития серии 002P-11. Срок — 3 года. Объем — 10 млрд руб. Купоны ежемесячные, плавающие — ключевая ставка + спред. Ориентир по спреду — не выше 3%.
Новости рынка
- Минфин РФ вчера разместил ОФЗ на 138 млрд руб. при спросе в 240 млрд руб., что сопоставимо с объемом спроса предыдущей недели. Наибольший объем размещения пришелся на более короткий выпуск ОФЗ-ПД серии 26252 с дюрацией 5 лет. Средневзвешенная доходность — 14,95%.
- Новые юаневые ОФЗ, новые нормативные акты, планируемые к публикации в декабре, не предусматривают освобождение инвесторов от уплаты налога на прибыль, полученную в результате изменения валютного курса.
- Домодедово хочет перенести срок погашения облигаций серии 002Р-01 на год — на 15.12.2026. Также предлагается установить новую плавающую ставку купона на 7-й и 8-й купонные периоды на уровне: ключевая ставка + 3%. Ранее Домодедово фактически перешло в собственность государства (Росимущество).
- РЖД работает над реструктуризацией долга. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.
Антон Силуанов о РЖД:
«РЖД предпринимает шаги по урегулированию долгов, включая реструктуризацию и снижение долговой нагрузки на будущий год, и взаимодействует с кредиторскими организациями».
- Restore (ООО «реСтор») установил финальный ориентир ставки купона по облигациям серии 001Р-02 на уровне 18,85%, что соответствует доходности к погашению в 20,57% годовых. Техразмещение — 1 декабря.
- АБЗ-1 9 декабря запланирован прием заявок на размещение облигаций серии 002P-05. Срок обращения — 3 года, предусмотрена амортизация. Общий объем выпуска составит не менее 2 млрд рублей. Выплата купонов осуществляется ежемесячно, их размер привязан к ключевой ставке плюс спред. Ориентировочный размер спреда не превысит 5%.
Текущие доходности
- Ключевая ставка — 16,5%.
- На денежном рынке зафиксированы следующие ставки: RUONIA — 16,24%, RUSFAR ON — 16,06%, RUSFAR CNY — 0,22%.
- Доходность 10-летних ОФЗ — 14,36%.
- Средняя доходность по 30 наиболее востребованным корпоративным облигациям (по данным IFX Cbonds) составляет 16,5%.
- Cbonds CBI RU Middle Market Investable — 20,4%.
- Доходность индекса замещающих облигаций — 8,3%.
- Доходность индекса юаневых облигаций — 7,23%.