В условиях нехватки юаневой ликвидности и стремительного роста курса биржевого юаня увеличилась активность торгов валютными фьючерсами.
Вчера биржевой юань достиг наибольшего дневного роста к рублю за последние два с половиной месяца. Объем торгов был аномально высоким. Ставка RUSFAR CNY, рассчитываемая по сделкам и заявкам на РЕПО в китайской валюте, в моменте превысила 200%. новость В сентябре Центробанк сократил чистые продажи юаня на внутреннем рынке в 36 раз.
Несмотря на то что сегодня ажиотаж снизился, курс рубля по-прежнему слабеет. Возможный способ заработать на этом — через валютные фьючерсы.
Фьючерс на юань
- Эксперты БКС позитивно оценивают перспективы юаня в текущем квартале и полагают, что он недооценен относительно рубля. Ближайшей целью ставится показатель 12,71.
- В качестве цены исполнения сентябрьского фьючерса на пару юань/рубль принимается … фиксинга CNYFIXME.
- Дата окончания торгов (экспирация) — 19 сентября. Следующим доступным к торгам контрактом станет декабрьский фьючерс — CNY/RUB-12.24 ( CRZ4В качестве альтернативы можно рассмотреть вечный фьючерс. CNYRUBF) на пару CNY/RUB.
Фьючерс на доллар
- Сентябрьский фьючерс, после отскока от долгосрочного тренда, начавшегося в начале августа, продолжает движение вверх. Ближайший рубеж для него может оказаться в диапазоне 89 820–90 440 — районе 200-дневной скользящей.
- Вчера наблюдались рекордные за три недели с середины августа торговые обороты. Это может указывать на то, что преобладающая восходящая тенденция сохранится, по меньшей мере, до ближайшего уровня сопротивления.
- Эксперты инвестиционной компании БКС сохраняют оптимистичный прогноз относительно доллара, прогнозируя его краткосрочное укрепление до отметки 91,5 (или 91 500 по фьючерсному контракту) и дальнейший рост до уровня 94,4 (эквивалентно 94 400) в перспективе.
- Для определения цены исполнения квартального фьючерса используется курс доллара США, установленный Банком России на календарный день, следующий за датой истечения срока действия контракта.
- Дата истечения сентябрьского фьючерсного контракта на пару валют USD/RUB приходится на 19 сентября. В качестве альтернативы рассматривается возможность использования вечного фьючерса ( USDRUBF) на пару USD/RUB.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент, который можно определить как соглашение об обязанной продаже или покупке актива в будущем по заранее оговоренной цене. Более подробную информацию о работе с фьючерсами вы найдете в обучающем материале.
Неквалифицированные инвесторы, желающие торговать фьючерсами, должны пройти тест «Производные финансовые инструменты». В приложении «БКС Мир инвестиций» его можно найти в разделе «Профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ».
Для полного использования потенциала фьючерсной торговли, рекомендуется подключить возможность совершения сделок с неполным покрытием. В этом случае для открытия позиции потребуется залог только части вашего депозита, а именно гарантийное обеспечение. При отсутствии подключения данной услуги, для приобретения фьючерса потребуется сумма, эквивалентная полной стоимости контракта.
Как подключить необеспеченные сделки
Для активации данной услуги требуется прохождение проверки на уровень знаний. Данную процедуру можно выполнить через личный кабинет пользователя.
В мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» раздел с тестом расположен по следующему пути: Профиль — Квалификации и тесты — Тестирование НКИ — Необеспеченные сделки.
Чтобы воспользоваться услугой, пройдите тест, после чего выберите в меню: Профиль — Управление счетами (выбрать номер) — Тарифы и услуги — Необеспеченные сделки. Такая же возможность доступна в личном кабинете «БКС Мир инвестиций» по разделу Сервисы — Счета и тарифы — Необеспеченные сделки и маржинальная торговля.