Изображение: img.freepik.com

Индекс гособлигаций RGBI продолжает вялую предновогоднюю динамику — сил на дальнейшее продвижение уже нет, но и причин для значимой коррекции тоже не просматривается. Котировки находятся в районе поддержки на 118 п. Еще чуть ниже просматривается поддержка в районе 117,2–117,5 п. Объемы торгов сегодня утром пониженные. Наибольшая активность заметна в выпуске ОФЗ-ПД серии 26252, по которому запланирован аукцион Минфина.

S

Ожидаемые события

• Минфин РФ проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД серий 26250 (дюрация — 6,17, купон — 12%, доходность — 14,74%) и 26252 (дюрация — 4,96, купон — 12,5%, доходность — 14,88%).
• Росстат опубликует данные по недельной инфляции.
• Девелопер А101 проведет сбор заявок на два выпуска: серий БО-001P-02 (фикс) и БО-001P-03 (флоатер). Срок — 2 года. Купоны ежемесячные. Совокупный объем — не менее 3 млрд рублей. Ориентир по ставке купона «фикса» — не выше 18%, что соответствует доходности к погашению в 19,56% годовых. Спред к ключевой ставке по флоатеру — не выше 4,5%.
• ГК Азот проведет сбор заявок на облигации серии 001Р-01. Срок — 5 лет, оферта через 2 года. Объем — от 500 млн руб. Купоны ежемесячные, фиксированные. Ориентир по ставке — не более 17,5%. Рейтинг: А+ от АКРА и Эксперт РА, АА- от НКР.
• МФК Совком экспресс проведет сбор заявок на дебютный выпуск облигаций серии 001Р-01. Срок — 4 года, оферта через 2 года, есть амортизация. Объем — не менее 500 млн руб. Купоны фиксированные, ежемесячные. Ориентир по ставке — не выше 20%, что соответствует доходности к оферте в 21,94% годовых. Рейтинг — А+.
• Томская область проведет сбор заявок на выпуск серии 35077. Объем — не более 500 млн руб. Срок — 6,89 лет, есть амортизация. Дюрация — 5,91 лет. Купоны плавающие, квартальные — ключевая ставка + спред. Ориентир по спреду — не выше 2,7%.
• Последний день предъявления облигаций по оферте по выпускам ПР-Лиз 2P1, ПР-Лиз 2P2 и УрожайБО05.

Новости рынка

• Монополия 26 декабря в 14:00 МСК проведет онлайн-встречу с владельцами облигаций. Для участия необходимо зарегистрироваться — ссылка для подключения к видеоконференции будет направлена по электронной почте всем, кто заполнил анкету.
• ГК Самолет перенесла размещение двух выпусков облигаций на более поздний срок.
• Икс 5 Финанс зафиксировала объем выпуска серии 003P-15 на уровне 20 млрд руб. Финальный ориентир ставки — 14,5%, что соответствует доходности к оферте в 15,5% годовых.
• ГК Пионер зафиксировала объем флоатера серии 002Р-02 на уровне 2,3 млрд руб. Спред к ключевой ставке установлен на уровне 4,5%. Размещение выпуска с фиксированными купонами перенесено на неопределенный срок.
• АПРИ зафиксировала объем выпуска серии БО-002Р-12 на уровне 600 млн руб. Ставка купона — 25%, что соответствует доходности к погашению в 28,08% годовых.
• РЖД зафиксировало объем размещения облигаций серии 001Р-50R на уровне 25 млрд руб. Ставка купона — 15,35%, что соответствует доходности к оферте на уровне 16,48%.

Текущие доходности

• Ключевая ставка — 16%.
• Ставки денежного рынка: RUONIA — 15,77%, RUSFAR ON — 16,26%, RUSFAR CNY — 0,4%.
• Доходность 10-летних ОФЗ — 14,31%.
• Доходность 30 наиболее ликвидных корпоративных выпусков (IFX Cbonds) — 16,07%.
• Cbonds CBI RU Middle Market Investable — 29,04%.
• Доходность индекса замещающих облигаций — 8,63%.
• Доходность индекса юаневых облигаций — 7,82%.

Пройдите короткий опрос и получите бесплатный курс «Как создать себе инвестиционную зарплату», где рассказываем, как работают инструменты с регулярными выплатами и на что обращать внимание при их выборе.