Изображение: img.freepik.com

Индекс гособлигаций RGBI открывается умеренным снижением. Котировки находятся в районе зоны поддержки на 118 п. При ее пробое следующей целью/поддержкой будет выступать уровень в 117,5 п.

Сегодня утром обороты торгов пониженные. Наибольшая активность наблюдается в выпуске ОФЗ-ПД серии 26238 и во флоатерах серий 29023 и 29024.

S

S

S

Букбилдинги

• Икс 5 Финанс проведет сбор заявок на облигации серии 003P-15. Срок — 10 лет, оферта через 1,5 года. Объем — не менее 10 млрд руб. Купоны ежемесячные, фиксированные до даты оферты. Ориентир по ставке — не выше 14,7%, что соответствует доходности к оферте в 15,73% годовых.
• РЕСО-лизинг проведет сбор заявок на выпуск серии БО-П-29. Срок — 10 лет. Купоны ежемесячные, ориентир по ставке пока не оглашался.
• РЖД проведет сбор заявок на выпуск серии 001Р-50R. Срок — 10 лет, оферта через 3 года 10 месяцев. Объем — не менее 20 млрд руб. Купоны фиксированные, ежемесячные. Ориентир доходности — не выше значения КБД Мосбиржи на сроке 3,9 лет + 1,75%.
• ГК Пионер проведет сбор заявок на два выпуска облигаций: 002P-01 (фикс) и 002P-02 (флоатер). Срок обоих выпусков — 3 года. Купоны ежемесячные. Планируемый совокупный объем — не менее 3 млрд руб. По выпуску 002P-01 ориентир ставки — не более 20%, что соответствует доходности к погашению в 21,94% годовых. Ориентир спреда к ключевой ставке по флоатеру — не выше 4,75%
• АПРИ планирует провести сбор заявок на облигации серии БО-002Р-12. Срок — 3,5 года, есть амортизация. Дюрация — 2,2 года. Объем — 1 млрд руб. Купоны фиксированные, ежемесячные. Ориентир по ставке — не выше 25%, что соответствует доходности к погашению в 28,08% годовых. Подробнее о выпуске читайте в статье.

Новости рынка

• Монополия приостанавливает купонные выплаты по всем выпускам облигаций и продолжает подготовку единых условий реструктуризации в отношении всех выпусков облигаций.
• ГК Самолет установила финальный ориентир ставки купона по облигациям серии БО-П19 на уровне 22%, что соответствует доходности к погашению в 24,36%. По процентно-дисконтным облигациям серии 002Р-01 купон установлен на уровне 3,75% годовых. Цена размещения — 50% от номинала. Доходность к погашению — 25,48% годовых.
• Полипласт установил финальный ориентир ставки купона облигаций серии П02-БО-13 на уровне 19,45%, что соответствует доходности к погашению в 21,28% годовых.
• Атомэнергопром зафиксировал объем выпуска серии 001P-10 на уровне 25 млрд руб. Финальный ориентир ставки — 15,15%, что соответствует доходности к погашению в 16,03% годовых.
• Томская область 24 декабря проведет сбор заявок на выпуск серии 35077. Объем — не более 500 млн руб. Срок — 6,89 лет, есть амортизация. Дюрация — 5,91 лет. Купоны плавающие, квартальные — ключевая ставка + спред. Ориентир по спреду — не выше 2,7%.

Текущие доходности

• Ключевая ставка — 16%.
• Ставки денежного рынка: RUONIA — 15,85%, RUSFAR ON — 15,81%, RUSFAR CNY — 0,35%.
• Доходность 10-летних ОФЗ — 14,27%.
• Доходность 30 наиболее ликвидных корпоративных выпусков (IFX Cbonds) — 16,04%.
• Cbonds CBI RU Middle Market Investable — 27,61%.
• Доходность индекса замещающих облигаций — 8,88%.
• Доходность индекса юаневых облигаций — 8,09%.

Пройдите короткий опрос и получите бесплатный курс «Как создать себе инвестиционную зарплату», где рассказываем, как работают инструменты с регулярными выплатами и на что обращать внимание при их выборе.