Изображение: img.freepik.com

Индекс гособлигаций RGBI продолжает спуск. Бенчмарк находится вблизи одной из трендовых линий. Горизонтальный блок поддержки просматривается, правда, чуть ниже — 115–115,8 п. Индикатор RSI дневного графика вошел в зону перепроданности, что может сигнализировать о торможении падения и скором завершении коррекции.

Наибольший объем сделок приходится на облигации федеральных loan bonds 26248, 26238, 26235 и 26230.

S

S

S

S

Ожидаемые события

• Сбор заявок будет осуществляться по облигациям, номинированным в рублях Первой Грузовой Компании (ПГК). Ориентир по ставке купона — 12,9–15,9%. Рейтинг — АА.
• Прием заявок будет осуществляться в рамках двух выпусков Самолета с фиксированным купоном. Первый сроком на 3 года и ориентиром по ставке — 15,25–18,25%. Второй сроком на 1 год и ориентиром по ставке — 18–21%.

Новости рынка

• Минэкономразвития подготовило новый проект основных параметров прогноза социально-экономического развития на 2025–2028 годы.
• Банк России опубликовал По результатам заседания, состоявшегося 12 сентября, подведены итоги обсуждения ключевой ставки. Центральный банк не исключает возможности приостановки уменьшения ключевой ставки.
• Минфин РФ вчера разместил ОФЗ на 84,6 млрд руб. при спросе 154 млрд руб. План по размещению облигаций на третий квартал был выполнен. Облигация ОФЗ-26245 была размещена на сумму 64,6 млрд рублей, доходность по цене отсечения составила 14,85%. ОФЗ-26238 был размещен на 20 млрд рублей, доходность по цене отсечения составила 14,26%.
• С 16 по 22 сентября рост потребительских цен ускорился до 0,08% с 0,04% в предыдущий недельный период.
• Аэрофьюэлз 1 октября начнется прием заявок на размещение облигаций серии 002Р-06. Общий объем выпуска составит 1 миллиард рублей. Срок обращения облигаций – 2 года. Купонные выплаты будут фиксированными и производиться ежеквартально. Максимальная ставка по купонам не превысит 18,5%.
• Мегафон 26 сентября будет начат прием заявок на облигации серии БО-002P-10. Общий объем размещения составит 15 миллиардов рублей, срок обращения – 2 года. Процентная ставка по купону будет определяться по формуле «ключевая ставка плюс 1,25%.
• ФосАгро 30 сентября будет начат прием заявок на валютные облигации с расчетами в рублях серии БО-02-04. Общий объем выпуска составит 200 миллионов долларов США. Срок обращения – 3 года. Номинальная стоимость облигации – 1000 долларов США. Купонные выплаты будут осуществляться ежемесячно по фиксированной ставке. Ориентировочный уровень ставки купона – не более 7,25% годовых.
• АФК Система провела сбор заявок на выпуски серий 002Р-04 (2 млрд руб., фиксированный купон 17%) и 002Р-05 (3 млрд руб., плавающий купон КС+3,5%) Общий объем размещения планировался на уровне 10 млрд руб. Техническое размещение — 26 сентября.
• ВЭБ.РФ собрал заявки на долларовый выпуск с расчетам в рублях серии ПБО-002Р-54В. Объем размещения увеличен с $300 до $600 млн. Ставка купона установлена на уровне 7,15%.

Текущие доходности

• Ключевая ставка — 17%
• По данным денежного рынка, ставки составили: RUONIA — 16,92%, RUSFAR ON — 16,93%, RUSFAR CNY — 0,13%
• Доходность 10-летних ОФЗ — 14,61%
• Средняя доходность по наиболее востребованным корпоративным облигациям (по данным IFX Cbonds) составила 16,71%
• Cbonds CBI RU Middle Market Investable — 21,11%
• Доходность индекса замещающих облигаций — 7,73%
• Доходность индекса юаневых облигаций — 6,23%