Изображение: img.freepik.com

Центральный банк разработал концепцию стресс-тестирования банков, в рамках которой системно значимым кредитным организациям будет определяться уровень их устойчивости к неблагоприятным условиям, как указывается из сообщения регулятора.

Согласно опубликованным данным, с 2028 года все финансово значимые банки будут обязаны проходить ежегодное надзорное стресс-тестирование.

«По словам ЦБ, итоги стресс-тестирования повлияют на оценку финансового состояния банка и, соответственно, на сумму взносов в Фонд обязательного страхования вкладов. Кроме того, эти данные будут использоваться в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала, что может привести к установлению для банка дополнительного требования к размеру капитала.

По словам регулятора, надзорное стресс-тестирование представляет собой метод, позволяющий Банку России определять способность кредитных организаций выдерживать, в первую очередь, циклические кризисные ситуации.

«В конечном счете, задача НСТ заключается в том, чтобы обеспечить адекватную оценку рисков банками и заблаговременное накопление капитала, достаточного для преодоления кризисных ситуаций. На текущий момент НСТ в России представляет собой полезный инструмент для анализа, который помогает надзорным подразделениям Банка России, однако кредитные организации не несут никаких финансовых последствий за неудовлетворительные результаты стресс-тестирования, — сообщает ЦБ.

В сообщении подчеркивается, что для банков необходимо быть подготовленными к неблагоприятным условиям, и негативные итоги стресс-тестирования должны иметь для них существенные последствия.

«Согласно результатам НСТ, Банк России планирует разделить банки на четыре категории, отражающие их финансовую устойчивость в кризисных ситуациях, причем первая категория будет соответствовать наиболее благоприятному положению. Классификация будет основана на оценке размера капитала (избытка или дефицита) и наличии у банков обоснованных планов по восстановлению финансовой устойчивости.