Изображение: img.freepik.com

Цена нефти упала, акции нефтяных компаний отреагировали снижением. Предлагаем оценить краткосрочную динамику двух акций с наибольшей связью с ценой барреля: Роснефть и Татнефть.

Сила связи

За сутки цена нефти снизилась более чем на 15% из-за деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. Фьючерс на Brent упал с вчерашнего максимума $81 до $68. В сырьевом инструменте была высокая геополитическая премиальная, но много и спекулятивного спроса. Техническая поддержка — $68. Будет волатильно, но вскоре вероятен отскок из-за перепроданности. Оценим текущую ситуацию в самых нестабильных нефтедобывающих компаниях.

По результатам корреляционного анализа По результатам исследования, к курсу нефти наиболее чувствительны акции «Роснефти» и «Татнефти». Именно эти бумаги на протяжении всего исторического периода демонстрируют наиболее устойчивую статистическую связь с колебаниями стоимости барреля.

Роснефть

R

Связь с курсом нефти положительная и устойчивая. Реакция на падение цен на нефть закономерна: курс акций на открытии рынка 24 июня опускается ниже 430 рублей. Трейдеры эмоционально реагируют на распродажи сырья. Техническая поддержка находится в створе межсессионного гэпа от 11–13 июня: 424–415 рублей. Это еще 1–3% вниз от минимума вторника. Отскок перепроданного барреля из-под $68 и над $70 может начаться в любой момент, поэтому акции могут развернуться вверх, не дойдя до нижнего техразрыва.

Татнефть

Связь цены акций с нефтью — одна из самых заметных на российском рынке. Во время снижения цен на энергоносители акции падают ниже 633 рублей. Поддержка по минимумам с конца прошлого года поднимается до 630 рублей. Статистически потенциал снижения невелик — в рамках колебаний. Вероятность отскока выше, чем вероятность непрерывного падения. Уровень поддержки важный. Активные трейдеры могут спекулировать на росте, но не забывать о защите. стоп-заявки.

Усилить позиции

Для усиления позиций в сделке на короткую дистанцию и возможности продажи бумаг в кредит требуется подключать услугу. Маржинальная торговляНеквалифицированные инвесторы должны сначала сдать тест.

• Нажмите ссылку: тестированиеВ приложении «БКС Мир инвестиций» для доступа к тестированию НКИ по маржинальной торговле перейдите в профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее в пункт «Тестирование НКИ» и наконец, в подпункт «Маржинальная торговля».

• Перейдите по ссылке: подключениеВ приложении откройте профиль, выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля».

С двух июня применяются новые тарифы на перенос позиций, которые рассчитываются исходя из суммы активов и объема позиции. Подробнее