Достижение прибыли до 21% без рисков
Рынок фьючерсов позволяет открывать комбинированные позиции, которые могут обеспечивать доходность, равную или превышающую ключевую ставку Центрального банка, при этом минуя риски колебаний цен на биржевых инструментах.
Анализируем две стратегии, использующие одновременно пару валют CNY/RUB и фьючерсы на неё.
Пополнить счет для реализации идеи:
Суть идеи
1. Приобретение юаня на Московской бирже и/или сохранение этой позиции на брокерском счёте.
2. Продажа в шорт вечного фьючерса на пару CNY/RUB (CNYRUBF).
3. Если финансирование по фьючерсу CNYRUBF останется около среднего значения за последние два месяца, общая доходность позиции составит примерно 21% годовых.
4. Минимальная сумма для вложения — 14 500 рублей.
Возможность получить больше
Как реализовать
1. Покупка юаня за рубли на бирже
В отсутствии юаней приобретите их. Минимальная сумма для покупки — 12 900 рублей по действующему курсу (один лот пары CNY/RUB — 1000 юаней).
Покупку денег следует хранить на Вашем счету до завершения всех операций по комбинированным позициям, предусмотренных данной стратегией.
2. Шорт вечного фьючерса на юань
На срочном рынке Московской биржи откройте короткую позицию (шорт) по вечному фьючерсу на пару CNY/RUB (CNYRUBF). Размер позиции должен быть равен количеству ваших юаней (один фьючерс — 1000 юаней). Для сделки с одним фьючерсом CNYRUBF требуется около 1020 рублей на гарантийное обеспечение (ГО) плюс 510 рублей — на покрытие возможного убытка. Убыток может возникнуть из-за возможного укрепления юаня по отношению к рублю, что будет компенсировано вашей основной позицией в китайской валюте.
В конце основной торговой сессии вознаграждение за короткую позицию начисляется, если средняя цена фьючерса CNYRUBF выше пары CNY/RUB в течение сессии. Последний размер вознаграждения составлял около 0,094% в день. За год это может принести приблизительно 3032 рубля за один шорт-фьючерс CNYRUBF.
3. Итоговая доходность
Какой бы ни был курс юаня к рублю, при общей сумме инвестиций 14 430 рублей доход составит 3032 рубля, приблизительно. 21% годовых.
Возможна большая доходность стратегии.
Максимальный фандинг по фьючерсу CNYRUBF — 0,35% за торговый день, или почти 88% годовых. Такая доходность возможна не всегда, но теоретически результат может приблизиться к ней и быть зафиксирован в более короткий срок.
Фиксируем гарантированную доходность
Суть идеи
Закупка юаня на Московской бирже и/или удержание такой позиции на брокерском счете. Продажа обыкновенного фьючерса на пару CNY/RUB (CRH5) с расчетом в марте текущего года. Закрепление разницы между CRH5 и CNY/RUB с общей доходностью позиции — около 19,5% годовых. Минимальная сумма для инвестирования — 14 700 рублей.
Как реализовать
Как и при первом варианте идеи, минимальная сумма для начала — 1000 юаней, или 12 900 рублей. Сумму необходимо хранить до полной ликвидации всех позиций.
На срочном рынке Мосбиржи откройте короткую позицию (шорт) по фьючерсу CRH5 на пару CNY/RUB с исполнением в марте 2025 года. Размер позиции должен быть таким, чтобы соответствовать количеству ваших юаней: один фьючерс равен 1000 юаням. Для сделки с одним фьючерсом CRH5 требуется около 1160 рублей на гарантийное обеспечение (ГО) и дополнительно 580 рублей на покрытие убытков. Возможный рост курса юаня к рублю может принести убыток, который будет компенсирован основной позицией в китайской валюте.
Цена фьючерса CRH5 сейчас примерно на 260 рублей выше, чем у такого же объема юаней. По достижении даты исполнения контракта (экспирация — 20 марта) цены выравниваются, и разница становится общей прибылью по комбинированной позиции при ее полном закрытии.
Итоговая доходность
При сумме инвестиций 14 640 рублей заработок будет составлять 260 рублей, что эквивалентно приблизительно 19,5% годовых, независимо от колебаний курса юаня к рублю.
Вы обязательно получите указанную при создании данной позиции прибыль.
Возможность управлять комбинированной позицией
В обоих стратегиях, если закрывается открытая часть позиции в юанях (продать их), формируется короткая позиция по фьючерсу на юань. Это означает ставку на укрепление рубля и ослабление к нему курса юаня.
Закрыв шорт по фьючерсу юаня, вы получите сумму в китайской валюте, что означает ставку на ослабление рубля и рост курса юаня.
Вы можете ожидать конечного результата по комбинационной позиции и модифицировать её для получения большей выгоды при текущей рыночной ситуации.
