Изображение: img.freepik.com

С помощью математического моделирования установим границы роста индекса акций Московской биржи до наступления весны.

Боковик окончен — рынок растет

Индекс МосБиржи боБольшую часть января располагался в ограниченном пространстве у отметки 3150–3200 пунктов, и только к концу месяца удалось освободиться. Наши оценки Предельные изменения индекса в январе при условии сохранения восходящего тренда на рынке акций оказались полностью оправданными. С технической точки зрения, рынок сейчас стремится к верхней границе полугодового боковика 3000–3300 пунктов.

Наступил февраль, боковик прорван вверх по плану, индекс МосБиржи переписал максимумы с конца ноября и показал локальный пик 6 февраля на отметке 3237 пунктов. Время обновить расчеты. Опять воспользуемся… моделирующим подходомОпределим верхние пределы статистических значений для методики, доказавшей свою высокую результативность.

Моделирующий подход определяет пределы, за которые изменение цены актива с большой вероятностью не выйдет, исходя из рисков, доходности, волатильности и срока наблюдения, заданного пользователем.

Пределы риска роста

Оценки основаны на вероятности и исходят из прошлой динамики цен этого инструмента.

Результаты могут пригодиться участникам рынка для определения максимального уровня потерь. Это актуально сейчас, прежде всего, для тех, кто делает ставки на снижение цен. Однако ни продавцам, ни покупателям не следует упускать из виду полученные данные. защитными стоп-заявками.

Расчеты показывают, что в оставшиеся до конца зимы 17 сессий индекс акций МосБиржи с вероятностью 95% не поднимется выше 3339 пунктов. Это чуть более 3% от пикового значения, наблюдавшегося 6 февраля.

Максимальная вероятность (VAR 99%) даёт всего 1% шанс пройти уровень 3414, что эквивалентно +5,5% к текущему показателю. Определены пределы риска роста рынка, реальный результат станет известен в ближайшем времени.

БКС Мир инвестиций