Рыночный индекс успешно защитил уровень, установленный для расчетов. Вероятность снижения значения МосБиржи до 2959 пунктов в декабре крайне низка. Тем не менее, оставаться бдительным все еще важно.

На пределе падения

После падения индекса МосБиржи ниже уровня поддержки 3150 пунктов проведено… анализ пределов рискаВ конце года ожидается снижение рынка. Уровни 3040 пунктов (VAR 95%) и 2960 пунктов (VAR 99%) считаются важными: вероятность дальнейшего падения при провале этих значений минимальна.

Подчеркнем, моделирующий подходНикогда не предсказывает само снижение или повышение цен какого-либо инструмента, а лишь по статистическим показателям риска, доходности, волатильности и заданному сроку наблюдения определяет предел, за которым с большой вероятностью ожидать изменений цены актива не стоит.

Анализ первого уровня риска проводился. отработан уже 7 декабряИндекс МосБиржи поднялся на 3100 пунктов, или +2%, после чего продолжил снижение. 15 декабря индекс упал до минимумов с конца июля — чуть ниже 2960 пунктов. На пике сегодня показатель достиг 3070 пунктов, или почти +4%.

В этот раз совпадение оказалось значительным: резкий поворот, учитывая все пятничные события – отсечка дивидендов крупными компаниями и важный для рынка совет ЦБ по ставке – произошёл прямо после того, как символическую отметку 2960 пунктов пробили.

Индекс мог снизиться сильнее, но по историческим данным вероятность падения ниже 2960 пунктов составляла только 1%. В итоге индекс упал именно до 2960.

Что дальше

Нижний предел риска на уровне 2960 пунктов превращается в прочную техническую поддержку. Торгующие с активностью могут воспринимать этот рубеж как статистически значимый уровень, обеспечивающий защиту капитала и создание точек входа. стоп-приказовСнижение до более низкого уровня в данный момент может вызвать усугубление падения.

Чтобы быть полностью уверенными, что это не просто сильный местный скачок, а рынок опустился ниже 2960 пунктов, индекс МосБиржи должен подняться выше отметки в 3150 пунктов.

Долгосрочным инвесторам коррекция рынка предлагает возможности по формированию и дополнению инвестиционных портфелей. Чем больше рынок падает, тем выше потенциал доходности к концу года. Вероятность достижения годовых максимумов в 2024 году высока, а также ожидается получение дивидендов.

В отдельном материалеПеречень документов и технических показателей предназначен для отбора. В рамках восстановления рынка в 2024 году участники могут занять лидирующие позиции.

БКС Мир инвестиций