Новая рубрика «Срочный рынок» предоставляет информацию о крупнейших мировых рынках, доступных для торговли через фьючерсы на Мосбирже. Макродрайверы, специальные исследования и торговые рекомендации помогут инвесторам принимать решения.

Главное

Фьючерсы на мировые индексы преимущественно стабильны из-за отсутствия сильных движущих факторов, тогда как в секторе товарных производств наблюдается противоположная тенденция.

Количественные модели с использованием RSI выдают сигналы о возможной усталости рынка и приостановке роста американских индексов.

Технический анализ показал благоприятные условия для краткосрочных покупок золота.

Макро

• Фьючерсы на американские индексы S&P 500 (SPYF-12.23) и NASDAQ (NASD-12.23Акции торгуются с небольшим ростом при снижении индекса доллара и доходности десятилетних казначейских облигаций. Сегодня рынок ожидает публикации протоколов заседания FOMC.

• Фьючерс на европейский рынок (STOX-12.23Также отмечается умеренный рост. Отсутствие существенных факторов продолжает держать STOX на прежних показателях.

• Гонконгский Hang Seng (HANG-12.23Котировки немного снижаются, не достигнув позитивных показателей предыдущего дня.

Пока произойдет полное изменение тенденции кредитования в Китае, говорить о восстановлении рынка недвижимости рано.

• Фьючерс на японский Nikkei 225 (NIKK-12.23Формируется плоская коррекция после достижения 33-летнего максимума, под воздействием локального укрепления иены.

• Нефть (BR-12.23Котировки корректируются после существенного рыночного колебания. Предполагаемые итоги грядущей встречи ОПЕК уже учтены на рынке. Торговцы сегодня обратят внимание на отчет об объемах запасов от API.

• Фьючерсы на природный газ (NG-12.23Ценные бумаги могут испытать локальное повышение после последней распродажи, но говорить о полном восстановлении пока преждевременно. Прогнозы погодных условий и запасы зерна в США настроены на рост.

• Золото (GOLD-12.23Рост происходит из-за продолжающейся корректировки индекса доллара и понижения доходности казначейских облигаций Соединенных Штатов.

Передышка в Санта-ралли

Количественные модели, использующие данные о акциях из индексов S&P 500 и NASDAQ, показывают признаки возможного исчерпания сил восходящего тренда при достижении индикатора RSI экстремальных значений.

При превышении значений моделей 15% индексы обычно достигали локальной максимума или плато.

После снижения температуры это не значит, что котировки не смогут расти дальше, но сейчас инвесторам следует внимательнее относиться к открытию длинных позиций в фьючерсах на S&P 500 и NASDAQ 100.

Рекомендации

Фьючерс на золото (GOLD-12.23Можно торговать в лонг от уровня 1980 долларов. Техническая картина предполагает возможность роста. Металл начнется входить в свой исторически сильный сезонный период в ближайшие дни. При возврате цены к уровню 1970 долларов лучше рассмотреть выход из позиций.

БКС Мир инвестиций