Новая рубрика «Срочный рынок» предоставляет информацию о главных мировых рынках, доступных для торговли через фьючерсы на Мосбирже. Макродрайверы, специальные исследования и торговые рекомендации помогут инвесторам принимать решения.

Главное

Фьючерсы на мировые индексы преимущественно медленные, так как нет сильных факторов роста. Торговля товарами ведется по разным направлениям.

Количественные модели с использованием RSI показывают возможность завершения восходящего тренда на американских биржах.

Технический анализ фьючерса на золото указывает на возможность краткосрочного роста цен.

Макро

• Фьючерсы на американские индексы S&P 500 (SPYF-12.23) и NASDAQ (NASD-12.23Акции торгоуятся с небольшой прибылью при ослаблении доллара и доходности десятилетних казначейских облигаций. Сегодня рынок ожидает публикации протокола заседания FOMC.

• Фьючерс на европейский рынок (STOX-12.23Вместе с этим наблюдается умеренный рост. Отсутствие существенных факторов продолжает держать STOX на прежних показателях.

• Гонконгский Hang Seng (HANG-12.23Рынок несколько ослаб, не смог восстановить позитив предыдущего дня. Для разработчиков власти сегодня предоставили малую поддержку.

Полноценный разворот кредитного импульса в Китае необходим для нормализации ситуации в секторе недвижимости.

• Фьючерс на японский Nikkei 225 (NIKK-12.23Формирование плоской коррекции продолжается после достижения 33-летнего максимума. Локальное укрепление иены оказывает давление на индекс.

• Нефть (BR-12.23После сильного отскока коррекция продолжается. Ожидания от предстоящей встречи ОПЕК уже учтены.
Трейдеры сегодня будут следить за докладом о запасах от API.

• Фьючерсы на природный газ (NG-12.23Механизмы торговли могут вызвать кратковременный рост цен вслед за последними падениями. Однако говорить о полной коррекции еще преждевременно – прогнозы по погоде и наличие запасов в США свидетельствуют о потенциале для дальнейшего роста.

• Золото (GOLD-12.23Рост обусловлен продолжающейся корректировкой индекса доллара и уменьшением доходности американских казначейских облигаций.

Передышка в Санта-ралли

Количественные модели, работающие с данными об акциях из индексов S&P 500 и NASDAQ, показывают, что при достижении индикатора RSI экстремальных значений может появиться вероятность исчерпания сил для дальнейшего роста рынка.

При повышении значений моделей свыше 15% индексы обычно достигали локальной вершины или плоскости корректировки.

После снижения температуры котировки могут продолжать расти, однако в данный момент инвесторам следует проявлять осторожность при открытии длинных позиций в фьючерсах на S&P 500 и NASDAQ 100.

Рекомендации

Фьючерс на золото (GOLD-12.23Торговля в лонг допустима от уровня $1980. Техническая картина сужает возможности продолжения роста. Металл начнет входить в свой исторически сильный сезонный отрезок в ближайшие дни. При возврате цены к уровню $1970 целесообразно рассмотреть закрытие позиций.

БКС Мир инвестиций