В начале октября привилегированные акции Сургутнефтегаза достигли значения 59 рублей, однако затем быстро снизились до 52 рублей. Через месяц акции снова установили новый рекорд стоимости. С помощью статистического моделирования определим верхний предел цены, который акции в ноябре с трудом смогут превысить.

Очередной пик

Менее чем за месяц акции Сургутнефтегаза снова установили новый рекордный показатель. 9 ноября котировки достигли более 59,3 рубля.

С фундаментальной точки зрения целевая цена для аналитиков была достигнута — 58 рублей, что пока не подразумевает роста. Однако, настроения на бирже остаются позитивными, а техническое сопротивление обозначено в… прошлом разбореЦенные бумаги немного превысили отметку в 52 рубля и сохранили позицию. Рынок начал стремиться к новым высотам.

Предел роста

И вновь применим методический подход для оценки риска изменения стоимости актива, установив лимит колебаний цены акций за месяц. модифицированной модели VARОпределим предельные значения роста курса, за которые бумаги будут иметь малые шансы преодолеть и во время наблюдаемого рыночного скачка. Информация пригодится игрокам, чтобы оценить риск и настроить параметры игры. защитных стоп-приказов. Результаты расчетов — в таблице:

Уровни меняются по мере оценки и предыдущей волатильности. В оставшиеся 15 сессий до конца ноября с вероятностью 95% цены «префов» Сургутнефтегаза не превысят 63,6 руб. Предельный потенциал от локального максимума — чуть более 7%. При максимальной вероятности 99% шанс увидеть бумаги вблизи 67 руб. составляет лишь 1%.

Данный моделирующий подход определяет границы колебаний цены актива на основе рисков, доходности, волатильности и установленного срока наблюдения, с высокой вероятностью исключая выход за эти пределы.

БКС Мир инвестиций