Статистика —Полезный инструмент для трейдеров. История не всегда повторяется, но определённые закономерности можно выявить. Решили найти бумаги, которые чаще всего показывают рост в трёх временных промежутках.

О наблюдении

Взяв все текущие компоненты индекса МосБиржи широкого рынка, выбрали «взрослых» эмитентов: для наших целей подходит статистика по бумагам, котирующимся более 4 лет. Если бумага начала торговаться до 24 октября 2019 года — это наш выбор.

В результате получились восемьдесят документов, включающие депозитарные расписки, иностранные акции, а также обыкновенные и привилегированные акции различных категорий.

Данные об истории берутся исключительно с Московской биржи, период с начала 2015 года по сентябрь 2023 года.

Кто лучший из года в год

Учет ведется с первого рабочего дня торгов по последний. В некоторых случаях торги стартовали позже в году, поэтому динамика рассчитана не за весь год, а с момента начала торгов.

С 2015 года акциями компании «КуйбышевАзот» руководят за 8 лет подряд. В 2023 году рост продолжается и есть возможность завершить год прибылью.

По итогам года, 41 из 80 компонентов демонстрировали рост более чем в 50% случаев. Для 18 документов этот показатель составил 50%, а для остальных 21 — меньше 50%.

ЭЛ5-Энерго, Магнит, Россети Волга и ТГК-1 показали прибыль всего два раза за восемь лет. В текущем году все компании пока работают с прибылью.

Лучшие по кварталам

Логика выборки совпадает с годовыми данными, но построена по кварталам. Также вычислен самый предпочтительный квартал для каждой акции.

Бумаги МКБ, Ленэнерго-ап и ПИКа чаще всего завершают квартал прибылью: у них положительные значения в доле от квартала составляют 73%, 71% и 71% соответственно.

Шестидесят одна из восьмидесяти составляющих превышали показатель роста в пятидесяти процентах или более за историю наблюдения в большинстве кварталов.

Акции Ростелеком-АО, Мечела-АО, АЛРОСА и X5 Group реже всего демонстрируют рост поквартально — у этих компаний доля растительных кварталов меньше 43%.

В текущем, четвёртом квартале 2023 года 13 компонентов индекса демонстрируют рост. Россетей Урал и ФосАгро показывают наибольший процент приростов за весь период – 63%, НКНХ-ап и Селигдара – по 60%.

Статистика Сургутнефтегаза-ап и -ао, НЛМК, М.Видео и Polymetal показыват более слабые результаты. Рост в IV квартале менее 50% у Норникеля, Транснефти-ап, ЭсЭфАй и ЛСР.

В первом и втором кварталах наблюдается наибольший рост числа акций – 24 и 23 соответственно.

Самые растущие по месяцам

Переходим к уровню ниже и формируем список лидеров за каждый месяц.

Самыми заметными месячными колебаниями роста часто обладают бумаги Сбербанка АО и АП, ЛУКОЙЛа, Ленэнерго АП, КуйбышевАзота и Мосбиржи.

Почти две трети компонентов (53 из 80) показывают увеличение на протяжении нескольких месяцев более чем в половине случаев. 13 компонентов демонстрируют долю 50%, а оставшиеся 14 — менее 50%.

Среди прочих, больше всего бумаги с убытками: X5 Group, Аптека 36,6, РКК Энергия, СОЛЛЕРС, Артген, ВТБ — менее 45% сделок завершились ростом.

В июле чаще всего растут 24 акции. Апрель занимает второе место с 18 бумагами, а январь — третье с 17.

В ноябре акций, которые часто растут, нет. В декабре наименьшее число растущих бумаг – два: «Норникель» и «Полюс». Первая из них растёт в 54% случаев, а вторая – только в 49%.

Выводы для инвесторов

Ежегодная статистика может быть не самой точной, ведь за год многое может измениться. Малый период наблюдения не гарантирует сохранения лидерства в последующем году.

Краткосрочные и среднесрочные инвесторы могут найти инвестиционные идеи в квартальных и месячных показателях, где также прослеживается сезонность. В первом и втором квартале чаще наблюдается рост, а среди месяцев выделяются июль, апрель и январь.

БКС оптимистично оценивает перспективы следующих акций, возглавлявших рейтинги за квартал и месяц:

• ЛУКОЙЛ.Покупать. Цель на год — 9500 руб./ +27%.
• МКБ.Покупать. Цель на год — 9 руб./ +24%.
• Распадская.Покупать. Цель на год — 760 руб./ +104%.
• Сбербанк-ао.Покупать. Цель на год — 350 руб./ +28%.
• НОВАТЭК.Покупать. Цель на год — 2100 руб./ +24%.
• ФосАгро.Покупать. Цель на год — 8900 руб./ +28%.
• Роснефть.Покупать. Цель на год — 760 руб./ +28%.
• Северсталь.Покупать. Цель на год — 2100 руб./ +52%.
• ММК.Покупать. Цель на год — 79 руб./ +48%.

БКС Мир инвестиций