Изображение: img.freepik.com

Статистика — Этот инструмент пригодится трейдерам. Несмотря на то что история не всегда повторяется, можно выявить некоторые закономерности. Мы стремимся обнаружить документы, которые чаще всего показывают рост в трёх временных промежутках.

О наблюдении

Из всех компонентов индекса МосБиржи широкого рынка отобрали бумаги «взрослых» эмитентов, то есть таких, по которым статистика ведется более 4 лет. Бумаги, торгуемые с 24 октября 2019 года и позже, попадают в наш выбор.

В результате сформировано 80 бумаг, в том числе депозитарные расписки, иностранные акции, а также обыкновенные и привилегированные акции различных групп.

Исторические сведения используем исключительно с Московской биржи, период с января 2015 года по сентябрь 2023 года.

Кто лучший из года в год

Расчет ведется с первой торговой даты года по последнюю. Стоит подчеркнуть, что в некоторых случаях торги стартовали не в начале года, поэтому динамика может быть рассчитана не за весь период.

По данным статистики, с 2015 года лидером является КуйбышевАзот: акции росли восемь лет подряд, и в 2023 году тренд сохраняется, существует вероятность закончить год с прибылью.

Более половины (41 из 80) компонентов закончили год с ростом в более чем 50% случаев. 18 компонентов завершили год с показателем 50%, остальные 21 — ниже 50%.

«ЭЛ5-Энерго», «Магнит», «Россети Волга» и «ТГК-1» — аутсайдеры, каждый показал положительный результат за год лишь дважды из восьми лет. В текущем году все четыре компании пока остаются в плюсе.

Лучшие по кварталам

Логика выборки соответствует годичным периодам, но выполняется поквартально. Также определен наиболее популярный квартал для каждой акции.

Бумага МКБ, Ленэнерго-ап и ПИКа чаще всего демонстрируют прибыльные результаты. Положительный квартальный результат был зафиксирован в 73%, 71% и 71% случаев соответственно.

61 из 80 компонентов показывали рост более чем на 50% за весь период их существования.

Часто не растёт по кварталам акций Ростелеком АО, Мечел АО, АЛРОСА, Х5 Group — доля растущих кварталов меньше 43%.

На данный момент, в IV квартале 2023 года, наибольший рост демонстрируют 13 компонентов индекса. Россетей Урал и ФосАгро показывают рост во всех 63% кварталов, НКНХ-ап и Селигдара — в 60%.

Сургутнефтегаз-ап и -ао, НЛМК, М.Видео и Polymetal показывают более скромные результаты статистики. В четвертом квартале рост менее 50% у Норникеля, Транснефти-ап, ЭсЭфАй и ЛСР.

В первом и втором кварталах наблюдается наибольший рост акций — 24% и 23%.

Самые растущие по месяцам

Опустимся ещё на одну ступень и сформируем список лучших за каждый месяц.

Самый заметный месячный прирост часто показывают акции Сбербанка АО и ПАО, ЛУКОЙLa, Ленэнерго ПАО, КуйбышевАзота и Мосбиржи.

Пятьдесят три из восьмидесяти компонентов показывают рост по месяцам более чем в пятидесяти процентах случаев. Тринадцать компонентов имеют долю в пятьдесят процентов, а четырнадцать — менее пятидесяти процентов.

Среди лидеров падения цен — X5 Group, «Аптека 36,6», РКК «Энергия», СОЛЛЕРС, «Артген», ВТБ. В них менее 45% сделок завершились ростом.

В июле растет наибольшее количество акций — 24. Апрель занимает второе место с 18 бумагами, а январь — третье с 17.

Ноябрь – месяц роста акций, не наблюдается. В декабре минимальное число растущих ценных бумаг – два: «Норникель» и «Полюс». Первый показывает рост в 54% случаев, а второй – лишь в 49%.

Выводы для инвесторов

Ежегодная статистика может быть не самой точной из-за большого срока анализа, за который могут произойти непредвиденные события. Область наблюдения ограничена, поэтому лидирующее положение по итогам года не гарантирует лидерства в последующем.

Краткосрочные и среднесрочные инвесторы могут найти в квартальных и месячных показателях инвестиционные идеи и проследить сезонность. Например, в I и II квартале чаще появляются истории роста, а среди месяцев выделяются июль, апрель и январь.

БКС считает перспективными следующие акции, возглавляющие квартальные и месячные рейтинги.

• ЛУКОЙЛ. Покупать. Цель на год — 9500 руб./ +27%.
• МКБ. Покупать. Цель на год — 9 руб./ +24%.
• Распадская. Покупать. Цель на год — 760 руб./ +104%.
• Сбербанк-ао. Покупать. Цель на год — 350 руб./ +28%.
• НОВАТЭК. Покупать. Цель на год — 2100 руб./ +24%.
• ФосАгро. Покупать. Цель на год — 8900 руб./ +28%.
• Роснефть. Покупать. Цель на год — 760 руб./ +28%.
• Северсталь. Покупать. Цель на год — 2100 руб./ +52%.
• ММК. Покупать. Цель на год — 79 руб./ +48%.

БКС Мир инвестиций