С начала 2023 года из 26 торговочных сессий, приходящихся на понедельник, 22 завершились ростом. Что этому способствует, как обстояли дела в остальные дни и какую пользу это статистика может принести инвесторам?

Понедельник — главный день

В 2023 году завершилось 135 торговых сессий, 86 из которых закончились ростом по индексу МосБиржи.

Самым благоприятным днём для роста рынка стал понедельник — рост зарегистрирован в 22 случаях из 86. Второе место заняла пятница с показателем в 20 случаев. Наибольшее количество сессий падения наблюдалось по четвергам — 15 случаев из 49. На втором месте — вторники с 13 случаями.

Понедельник показал наибольший средний рост — 1,1%. Вторник, среда и пятница стали худшими днями во время снижения.

Средний прирост в понедельник составил 0,85%, а в остальные дни значительно меньше.

Понедельник – день роста, который продолжается неделями, затем наступает спад, после чего снова начинается восходящая тенденция.

Заметим три случая из статистики: 3 января, 2 мая и 13 июня – неделя начиналась со вторника, а день до этого был выходным. В эти дни рост также фиксировался, как будто это был понедельник, что подтверждает наличие аномалии роста с начала недели в текущем году.

А что если

В разных обзорах мы неоднократно отмечали за последний год появление новой закономерности, которая могла возникнуть в связи с тем, что частные инвесторы стали главными игроками на рынке. Инвесторы оценивают различные риски и стремятся их минимизировать, из-за чего выходят из позиций перед выходными и снова входят в начало недели. Вероятным фактором также является случайность.

Поведение рынка таково, что понедельник становится главным днем по росту. Мы проанализировали накопленную доходность каждого дня недели. Цель расчёта: определить потенциальную прибыль инвестора, если бы он покупал индекс в конце торгов и закрывал позицию в конце следующего.

Такой подход снова выделил понедельники: за год доходность составила бы 24,3%, не считая трёх пропусков старта недели, перенесённых на вторники. Второе место с большим отставанием заняла пятница — рост составил +5,4%. Хуже всех оказались вторник и четверг.

Информация представлена на 17 июля, однако график показывает, что такой метод часто приводил бы инвестициям к убыткам во вторник, в среду и в четверг.

С начала года показатель Московской биржи увеличился более чем на 35%. По данным статистики, значительный рост наблюдался в понедельник – таковое явление можно считать рыночной аномалией.

На уровне акций

Статистика, рассчитанная для каждого компонента индекса, показала, что только бумаги Globaltrans полностью повторяют тенденцию понедельника. Ни один другой компонент не демонстрировал такой же или более сильной рост как в понедельник. В четверг наблюдается наибольшее падение: 26 из 42 компонентов снижаются вместе с рынком и часто сильнее его.

Выводы для инвесторов

Понедельник по-прежнему лидирует среди дней недели в 2023 году. Инвесторы могут извлечь выгоду из появившейся ситуации, приобретая фьючерс на индекс МосБиржи (на текущий). MIX-9.23либо MXU3) к концу торгов в пятницу, либо сделку в конце понедельника.

Фактор понедельника, воспринимаемый инвесторами, порождает реализующийся сам по себе прогноз. Продавать акции в первой половине дня понедельника стремятся не многие, давление на рынки снижено.

В акциях закономерностей меньше, однако их всё равно можно обнаружить. По понедельникам стоит обратить внимание на:

• GlobaltransЛучше всех воспроизводит отклонение показателя, а рост в понедельник больше среднего.

• X5 Group, ММК, En+, Ростелеком-ао, МКБ, Полиметалл, Татнефть-ао и VK В более чем 90% случаев рост идёт параллельно с показателем индекса, но темпы превосходят его.

Четверг — день с наиболее частыми снижениями котировок. Закономерность менее заметна, чем в понедельник, из-за статистических колебаний. Наш анализ показывает, что в четверг акции чаще и существенней теряют в цене. Сургутнефтегаза-ап, Полиметалла, Сегежи, VK и ФСК-Россети. С этими бумагами можно входить в шортХотя есть потенциал роста, важно выявлять местные факторы, способствующие снижению.

БКС Мир инвестиций